L’onde sinusoïdale

Qu’est-ce qu’une onde sinusoïdale ?

Une onde sinusoïdale est une forme d’onde géométrique qui oscille (se déplace vers le haut, le bas ou d’un côté à l’autre) périodiquement, et est définie par la fonction y = sin x. En d’autres termes, c’est une onde lisse en forme de s qui oscille au-dessus et au-dessous de zéro.

Les ondes sinusoïdales sont utilisées dans l’analyse technique et le trading pour aider à identifier les modèles et les croisements liés aux oscillateurs.

Comprendre les ondes sinusoïdales

L’indicateur d’onde sinusoïdale est basé sur l’hypothèse que les marchés évoluent dans des modèles cycliques. Après avoir quantifié un cycle, un trader peut essayer d’utiliser le modèle pour développer un indicateur avancé. Cela fonctionne très bien lorsque le marché évolue effectivement dans un cycle. En revanche, lorsque le marché est en tendance, ce système échoue (et il faut s’adapter à cela).

Les marchés alternent entre des périodes de cycle et de tendance. Les périodes cycliques se caractérisent par un rebond des prix sur des niveaux de soutien ou de résistance et par l’échec des ruptures ou des dépassements. Les périodes de tendance sont caractérisées par de nouveaux sommets ou de nouveaux bas et des pull backs qui se poursuivent ensuite dans la direction de la tendance, jusqu’à épuisement.

Dans l’analyse technique, on utilise souvent des oscillateurs qui peuvent avoir des caractéristiques en forme de sinus. Un oscillateur existe entre deux valeurs extrêmes et construit ensuite un indicateur de tendance avec les résultats. Les analystes utilisent ensuite l’indicateur de tendance pour découvrir les conditions de surachat ou de survente à court terme. Lorsque la valeur de l’oscillateur s’approche de la valeur extrême supérieure, les analystes interprètent cette information comme signifiant que l’actif est suracheté, et lorsqu’elle s’approche de l’extrême inférieure, les analystes considèrent que l’actif est survendu.

Les ondes sinusoïdales comme outils d’analyse

L’onde sinusoïdale comme outil d’analyse des graphiques techniques est basée sur des mathématiques avancées et est conçue pour indiquer si un marché est en tendance ou en mode cycle. Elle aide les traders à identifier le début et la fin d’un mouvement de tendance ainsi que les éventuels changements de tendance.

Cet indicateur avancé est également appelé indicateur MESA et a été développé par John Ehlers sur la base d’un algorithme appliqué à l’origine au traitement des signaux numériques. Il se compose de deux lignes, appelées l’onde sinusoïdale et l’onde de tête. Lorsque le prix est en tendance, les lignes ne se croisent pas et sont généralement parallèles et distantes les unes des autres.

Le croisement des lignes pourrait indiquer des points de retournement et générer des signaux d’achat ou de vente dans les bonnes conditions. L’indicateur peut également signaler un marché suracheté ou survendu (c’est-à-dire injustement haut ou injustement bas), ce qui peut avoir des implications sur la tendance dominante. Qu’elles soient utilisées seules ou en combinaison avec d’autres techniques ou des indicateurs non corrélés (tels que les indicateurs basés sur la moyenne mobile), les ondes sinusoïdales sont très utiles pour un trader.

L’indice composite des indicateurs retardés ressemble à une onde sinusoïdale puisque les mesures qui le composent (c’est-à-dire. les ratios et les taux d’intérêt) ont tendance à osciller entre une gamme de valeurs.

Par exemple, l’inflation est toujours maintenue entre des taux spécifiés et si/quand l’inflation atteint ou dépasse une limite spécifiée, les taux d’intérêt seront ajustés pour augmenter ou diminuer l’inflation afin de la ramener dans une fourchette cible. Ainsi, comme le taux d’inflation augmente, diminue ou reste le même, les taux d’intérêt vont osciller vers le haut et vers le bas pour contrôler un taux d’inflation non désiré.