Après avoir travaillé comme ingénieur pendant 20 ans avec les stations Pulitzer, KSD et KSD-TV, Ed Ceries a investi les économies de toute une vie et ses efforts considérables d’ingénieur dans la construction de sa propre station FM, qu’il a appelée KSHE. Il a littéralement construit lui-même une partie de l’équipement, et le 11 février 1961, la station a démarré dans le sous-sol de la maison des Ceries dans la banlieue de Crestwood. La station s’appelait « The Lady of FM » et avait un format de musique classique. Pendant un certain temps, tous les présentateurs étaient des femmes. La majeure partie du sous-sol est utilisée pour les opérations de la station, avec le télétype de l’Associated Press installé à côté de la machine à laver. La salle de la discothèque faisait office de bureau administratif où Mme Ceries faisait également son repassage. La fidélité des auditeurs était forte, et parfois ils venaient à la station avec des copies de sélections classiques qu’ils pensaient être meilleures que celles jouées sur KSHE. Malheureusement, les annonceurs n’étaient pas convaincus que la radio FM – en particulier la musique classique sur la radio FM – avait une grande audience. Après la première année, le format a été ajusté pour contenir environ 90 % de musique moyenne et 10 % de musique classique, avec neuf émissions d’information quotidiennes. En 1964, la station a été vendue à Century Broadcasting.
Le nouveau directeur général Howard Grafman a été convaincu par son ami Ron Elz d’adopter un nouveau format qu’Elz avait entendu lors d’un voyage à San Francisco sur KMPX : du rock orienté album, avec une grande latitude donnée aux DJ individuels quant à ce qu’ils devaient passer. Dans les années 1970 et au début des années 1980, KSHE a eu une influence sur la croissance de nombreux groupes du Midwest tels que Styx, Cheap Trick, REO Speedwagon et Head East. KSHE avait une liste de lecture large et variée, qui a popularisé des artistes rock comme Lake d’Allemagne, Stingray d’Afrique du Sud et des groupes émergents d’Australie et de Nouvelle-Zélande comme Midnight Oil et Split Enz, tout en diffusant les classiques des légendes du rock les plus connues. La toute première chanson rock jouée sur KSHE en novembre 1967 qui a inauguré leur changement de format, était « White Rabbit » de Jefferson Airplane.
KSHE jouait parfois de la musique sans interruption pendant des heures sans identification de la station, ce qui a finalement été porté à l’attention de la FCC et des avertissements de l’agence pour identifier comme il se doit. À la fin de 1967, 68 et pendant la majeure partie de 69, ils passaient des albums entiers en fin d’après-midi et tard dans la nuit, tous les jours de la semaine. Les albums joués dans leur intégralité comprenaient des titres tels que Waiting for the Electrician ou Someone Like Him du Firesign Theatre, Tommy des Who, Gorilla Gorilla du Bonzo Dog Doo-Dah Band (album du Bonzo Dog Doo-Dah Band), Alice’s Restaurant d’Arlo Guthrie et In-A-Gadda-Da-Vida d’Iron Butterfly, pour n’en citer que quelques-uns. KSHE diffusait fréquemment des albums conceptuels dans leur intégralité, ainsi que des faces entières d’albums de groupes favoris tels que Rush. À la fin des années 1970, le dimanche soir était consacré à la diffusion de sept albums de sept artistes différents dans le cadre d’une émission appelée The Seventh Day, qui se poursuit encore aujourd’hui. Les albums étaient généralement diffusés de 19h00 à minuit passé. Le concept du Septième Jour a ensuite été utilisé par d’autres stations dans tout le pays.
Au lieu de la convention de diffusion consistant à lire des nouvelles arrachées à la machine à fil de l’Associated Press ou de l’United Press International (« rip and read »), les premiers bulletins d’information de KSHE introduisaient les sujets d’actualité en faisant précéder l’histoire d’extraits de musique rock dont les paroles introduisaient ou commentaient le sujet.
KSHE a créé un musée virtuel sur son site Web afin de célébrer son 40e anniversaire. Il contient des clips vidéo, des clips audio, des photos et des souvenirs. Les premiers intronisés (2007) étaient Rush, Kiss, Ted Nugent et REO Speedwagon.
En mars 2010, KSHE a organisé son March Bandness annuel – la troisième version la plus longue de ce concours aux États-Unis. En plus du rock classique typique, le format de KSHE comprend également du rock moderne standard. KSHE a également plusieurs sous-genres pour différentes heures de la journée, comme Hair Band Doran (DJ : Mike Doran) de 20h00 à 21h00 en semaine (précédemment appelé ’80s at 8 sous la précédente DJ, Katy Kruze) et Monday Night Metal avec Tom « Real Rock » Terbrock le mardi soir de 21h00 à minuit (à l’origine le lundi soir à 22h00 avec Radio/Radical Rich du milieu des années 80 jusqu’en 1987 où il a été déplacé au mardi soir, jusqu’à ce qu’il soit annulé au milieu des années 90 ; retour avec Terbrock à l’été 2006). A 17 heures chaque jour de la semaine, KSHE diffuse « The Daily Dose », deux chansons de Led Zeppelin présentées avec des anecdotes sur leur création ou des interprétations notables de ces chansons.