Efter at have arbejdet som ingeniør i 20 år for Pulitzer-stationerne KSD og KSD-TV investerede Ed Ceries sine livsopsparinger og sin store ingeniørmæssige indsats i at opbygge sin egen FM-station, som han kaldte KSHE. Han byggede bogstaveligt talt en del af udstyret selv, og den 11. februar 1961 gik stationen i luften fra kælderen i Ceries’ hjem i forstaden Crestwood. Stationen kaldte sig selv “The Lady of FM” og havde et klassisk musikformat. I en periode var alle speakerne kvinder. Størstedelen af kælderen blev brugt til stationens drift, og Associated Press Teletype blev installeret ved siden af tøjvaskemaskinen. Pladebiblioteksrummet fungerede også som et administrativt kontor, hvor fru Ceries også strygede. Lytternes loyalitet var stor, og til tider kom de til stationen med kopier af klassiske numre, som de mente var bedre end dem, der blev spillet på KSHE. Desværre var annoncørerne ikke overbevist om, at FM-radio – især klassisk musik på FM-radio – havde et stort publikum. Efter det første år blev formatet justeret til at indeholde ca. 90 % mellemklasse-musik og 10 % klassisk musik og ni daglige nyhedsudsendelser. I 1964 blev stationen solgt til Century Broadcasting.
Den nye direktør Howard Grafman blev overtalt af sin ven Ron Elz til at indføre et nyt format, som Elz havde hørt på en tur til San Francisco på KMPX: albumorienteret rock, hvor den enkelte DJ fik stor frihed til at bestemme, hvad han ville spille. I løbet af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne var KSHE medvirkende til, at mange bands fra midtvesten som Styx, Cheap Trick, REO Speedwagon og Head East voksede frem. KSHE havde en bred og varieret spilleliste, som populariserede rockkunstnere som Lake fra Tyskland, Stingray fra Sydafrika og fremadstormende bands fra Australien og New Zealand som Midnight Oil og Split Enz samt spillede klassikere fra de mere kendte rocklegender. Den allerførste rocksang, der blev spillet på KSHE i november 1967, som indvarslede deres formatændring, var Jefferson Airplane’s “White Rabbit”.
KSHE spillede nogle gange musik uafbrudt i timevis uden stationsidentifikation, hvilket til sidst blev gjort opmærksom på FCC og advarsler fra agenturet om at identificere som krævet. I slutningen af 1967, ’68 og det meste af ’69 spillede de hele album sidst på eftermiddagen og sent om aftenen på alle ugens dage. Blandt de albummer, der blev spillet i deres helhed, var bl.a. The Firesign Theatre’s Waiting for the Electrician eller Someone Like Him, The Who’s Tommy, Bonzo Dog Doo-Dah Band’s Gorilla Gorilla (Bonzo Dog Doo-Dah Band album), Arlo Guthrie’s Alice’s Restaurant og Iron Butterfly’s In-A-Gadda-Da-Vida, for blot at nævne nogle få. KSHE spillede ofte konceptalbums i deres helhed samt hele albumsider fra favoritter som Rush. Søndag aften blev søndag aften dedikeret til at spille syv albums fra syv forskellige kunstnere i et program kaldet Seventh Day fra slutningen af 1970’erne, et program, der fortsætter den dag i dag. Albummene blev normalt spillet fra kl. 19.00 til efter midnat. Konceptet Seventh Day blev senere brugt af andre stationer rundt om i landet.
I stedet for at læse nyheder op fra Associated Press eller United Press Internationals trådmaskine (“rip and read”), introducerede de tidlige KSHE-nyhedsudsendelser nyhedsemner ved at indlede historien med rockmusikuddrag med sangtekster, der introducerede eller kommenterede emnet.
KSHE oprettede et virtuelt museum på sit websted som en måde at fejre sin 40-års fødselsdag på. Det indeholder videoklip, lydklip, billeder og memorabilia. De første optagne (2007) var Rush, Kiss, Ted Nugent og REO Speedwagon.
I marts 2010 afholdt KSHE sin årlige March Bandness – den tredjelængste udgave af denne konkurrence i USA. Ud over den typiske klassiske rock omfatter KSHE’s format også standard moderne rock. KSHE har også forskellige undergenrer til forskellige tidspunkter af dagen, som f.eks. Hair Band Doran (DJ: Mike Doran) fra kl. 20.00-21.00 på hverdage (tidligere kaldet ’80s at 8 under den tidligere DJ, Katy Kruze) og Monday Night Metal med Tom “Real Rock” Terbrock tirsdag aften fra kl. 21.00 til midnat (oprindeligt mandag aften kl. 22.00 med Radio/Radical Rich fra midten af 80’erne indtil 1987, hvor den blev flyttet til tirsdag aften, indtil den blev aflyst i midten af 90’erne; den vendte tilbage med Terbrock i sommeren 2006). Kl. 17.00 hver dag på hverdage spiller KSHE “The Daily Dose”, to Led Zeppelin-sange præsenteret med trivia om deres tilblivelse eller bemærkelsesværdige opførelser af sangene.