Vad är en sinusvåg?
En sinusvåg är en geometrisk vågform som oscillerar (rör sig uppåt, nedåt eller från sida till sida) periodiskt och definieras av funktionen y = sin x. Med andra ord är det en s-formad, jämn våg som oscillerar över och under noll.
Sinusvågor används i teknisk analys och handel för att hjälpa till att identifiera mönster och korsningar relaterade till oscillatorer.
Nyckelresultat
- En sinusvåg är en S-formad vågform som definieras av den matematiska funktionen y = sin x.
- I finansbranschen kan marknadsaktörer identifiera cykliska mönster eller oscillatorsignaler från sinusvågsbaserade funktioner.
- Sinusvågen som tekniskt diagramanalysverktyg bygger på avancerad matematik och är utformad för att indikera om en marknad har en trend eller om den befinner sig i ett cykliskt läge.
Förståelse av sinusvågor
Sinusvågsindikatorn bygger på antagandet att marknader rör sig i cykliska mönster. Efter att ha kvantifierat en cykel kan en näringsidkare försöka använda mönstret för att utveckla en ledande indikator. Detta fungerar mycket bra när marknaden verkligen rör sig i en cykel. När marknaden har en trend misslyckas dock detta system (och man bör justera för det).
Marknader alternerar mellan perioder av cykler och trender. Cykliska perioder kännetecknas av att priset studsar över stöd- eller motståndsnivåer och misslyckade breakouts eller overshoots. Trendperioder kännetecknas av nya toppar eller nya dalar och pull backs som sedan fortsätter i trendens riktning tills de är uttömda.
I teknisk analys används ofta oscillatorer som kan ha sinusformade egenskaper. En oscillator existerar mellan två extrema värden och bygger sedan en trendindikator med resultaten. Analytikerna använder sedan trendindikatorn för att upptäcka kortsiktiga överköpta eller översålda förhållanden. När oscillatorns värde närmar sig det övre extremvärdet tolkar analytikerna den informationen som att tillgången är överköpt, och när det närmar sig det nedre extremvärdet anser analytikerna att tillgången är översåld.
Sinusvågor som analysverktyg
Sinusvågorna som ett tekniskt analysverktyg för diagrammet bygger på avancerad matematik och är utformade för att indikera om en marknad har en trend eller befinner sig i ett cykelläge. Den hjälper näringsidkare att identifiera början och slutet på en trendrörelse samt eventuella förskjutningar i trenden.
Denna ledande indikator kallas också MESA-indikatorn och utvecklades av John Ehlers baserat på en algoritm som ursprungligen tillämpades på digital signalbehandling. Den består av två linjer som kallas för sinusvåg och ledande våg. När priset är trendigt korsar inte linjerna varandra utan löper vanligtvis parallellt och på avstånd från varandra.
Linjekorsningar kan indikera vändpunkter och generera köp- eller säljsignaler under rätt förutsättningar. Indikatorn kan också signalera en överköpt eller översåld marknad (dvs. omotiverat hög eller omotiverat låg), vilket kan få konsekvenser för den rådande trenden. Oavsett om de används ensamma eller i kombination med andra tekniker eller icke korrelerade indikatorer (t.ex. indikatorer baserade på glidande medelvärden) är sinusvågorna mycket användbara för en näringsidkare.
Det sammansatta indexet för eftersläpande indikatorer liknar en sinusvåg eftersom de mått som ingår i indexet (dvs. förhållanden och räntor) tenderar att pendla mellan ett intervall av värden.
Till exempel hålls inflationen alltid mellan specificerade räntor och om/när inflationen möter eller överskrider en specificerad gräns, kommer räntorna att justeras för att antingen öka eller minska inflationen så att den hamnar inom ett målintervall. När inflationstakten ökar, minskar eller förblir oförändrad kommer räntorna således att svänga upp och ner för att kontrollera en oönskad inflationstakt.