Ed Ceries, som arbetat som ingenjör i 20 år för Pulitzer-stationerna KSD och KSD-TV, investerade sina livsbesparingar och sina betydande tekniska insatser i att bygga en egen FM-station, som han kallade KSHE. Han byggde bokstavligen en del av utrustningen själv, och den 11 februari 1961 gick stationen igång från källaren i Ceries hem i förorten Crestwood. Stationen kallade sig ”The Lady of FM” och hade ett format med klassisk musik. Under en tid var alla programledare kvinnor. Större delen av källaren användes för stationens verksamhet, med Associated Press Teletype installerad bredvid tvättmaskinen. Skivbiblioteksrummet fungerade även som ett administrativt kontor där fru Ceries även strykte. Lyssnarna var mycket lojala och ibland kom de till stationen med kopior av klassiska verk som de tyckte var bättre än de som spelades på KSHE. Tyvärr var annonsörerna inte övertygade om att FM-radio – särskilt klassisk musik på FM-radio – hade någon större publik. Efter det första året justerades formatet till att innehålla ungefär 90 % mellanstadiemusik och 10 % klassisk musik, med nio dagliga nyhetssändningar. 1964 såldes stationen till Century Broadcasting.
Ny generaldirektör Howard Grafman övertalades av sin vän Ron Elz att införa ett nytt format som Elz hade hört på en resa till San Francisco på KMPX: albumorienterad rock, med stor frihet för de enskilda DJ:s att bestämma vad de skulle spela. Under 1970-talet och det tidiga 1980-talet hade KSHE stor betydelse för framväxten av många band från Mellanvästern som Styx, Cheap Trick, REO Speedwagon och Head East. KSHE hade en bred och varierad spellista som populariserade rockartister som Lake från Tyskland, Stingray från Sydafrika och stigande band från Australien och Nya Zeeland som Midnight Oil och Split Enz, samt spelade klassiker från de mer kända rocklegenderna. Den allra första rocklåten som spelades på KSHE i november 1967, som inledde deras formatbyte, var Jefferson Airplane’s ”White Rabbit”.
KSHE spelade ibland musik nonstop i timmar utan stationsidentifiering, vilket så småningom uppmärksammades av FCC och varningar från myndigheten om att identifiera som krävs. I slutet av 1967, 1968 och större delen av 1969 spelade de hela album sent på eftermiddagen och sent på kvällen alla dagar i veckan. Bland de album som spelades i sin helhet fanns bland annat The Firesign Theatre’s Waiting for the Electrician eller Someone Like Him, The Who’s Tommy, Bonzo Dog Doo-Dah Band’s Gorilla Gorilla (Bonzo Dog Doo-Dah Band album), Arlo Guthrie’s Alice’s Restaurant och Iron Butterfly’s In-A-Gadda-Da-Vida, för att bara nämna några. KSHE spelade ofta konceptalbum i sin helhet, liksom hela albumsidor från favoriter som Rush. Söndagskvällar ägnades åt att spela sju album från sju olika artister i ett program som kallades The Seventh Day med början i slutet av 1970-talet, ett program som fortsätter än i dag. Albumen spelades vanligtvis från klockan 19.00 till efter midnatt. Konceptet Seventh Day användes senare av andra stationer runt om i landet.
Istället för sändningskonventionen att läsa nyheter som är rivna från Associated Press eller United Press Internationals trådmaskin (”rip and read”), introducerade tidiga KSHE-nyhetssändningar nyhetsteman genom att föregå berättelsen med rockmusikavsnitt som hade texter som introducerade eller kommenterade ämnet.
KSHE skapade ett virtuellt museum på sin webbplats som ett sätt att fira sin 40-årsdag. Det innehåller videoklipp, ljudklipp, bilder och memorabilia. De första som blev invalda (2007) var Rush, Kiss, Ted Nugent och REO Speedwagon.
I mars 2010 höll KSHE sin årliga March Bandness – den tredje längsta versionen av denna tävling i USA. Vid sidan av den typiska klassiska rocken innehåller KSHE:s format även vanlig modern rock. KSHE har också olika subgenrer för olika tider på dagen, till exempel Hair Band Doran (DJ: Mike Doran) från kl. 20.00 till 21.00 på vardagar (tidigare kallad ’80s at 8 under den tidigare DJ:n Katy Kruze) och Monday Night Metal med Tom ”Real Rock” Terbrock på tisdagskvällar från kl. 21.00 till midnatt (ursprungligen på måndagskvällar kl. 22.00 med Radio/Radical Rich från mitten av 80-talet fram till 1987 då det flyttades till tisdagskvällar, fram till dess att det lades ner i mitten av 90-talet; det återkom med Terbrock sommaren 2006). Klockan 17.00 varje vardag spelar KSHE ”The Daily Dose”, två Led Zeppelin-låtar som presenteras med trivialiteter om deras tillkomst eller anmärkningsvärda framträdanden av låtarna.