Wat is een sinusgolf?
Een sinusgolf is een geometrische golfvorm die periodiek oscilleert (omhoog, omlaag of van links naar rechts beweegt), en wordt gedefinieerd door de functie y = sin x. Met andere woorden, het is een s-vormige, vloeiende golf die boven en onder nul oscilleert.
Sinusgolven worden gebruikt bij technische analyse en handel om patronen en cross-overs met betrekking tot oscillatoren te helpen identificeren.
Key Takeaways
- Een sinusgolf is een S-vormige golfvorm die wordt gedefinieerd door de wiskundige functie y = sin x.
- In de financiële wereld kunnen marktdeelnemers cyclische patronen of oscillatorsignalen identificeren aan de hand van functies die op sinusgolven zijn gebaseerd.
- De sinusgolf als een hulpmiddel voor technische grafiekanalyse is gebaseerd op geavanceerde wiskunde en is ontworpen om aan te geven of een markt trending vertoont of zich in een cyclusmodus bevindt.
Sinusgolven begrijpen
De sinusgolfindicator is gebaseerd op de aanname dat markten zich in cyclische patronen bewegen. Na het kwantificeren van een cyclus, kan een trader proberen om het patroon te gebruiken om een leidende indicator te ontwikkelen. Dit werkt zeer goed wanneer de markt inderdaad in een cyclus beweegt. Wanneer de markt echter trending is, faalt dit systeem (en moet men zich daarop instellen).
Markten wisselen af tussen periodes van cyclisch en trending. Cyclische perioden worden gekenmerkt door prijsstoten op steun- of weerstandsniveaus en mislukte breakouts of overshoots. Trendperioden worden gekenmerkt door nieuwe hoogtepunten of nieuwe dieptepunten en pull-backs die vervolgens in de richting van de trend blijven gaan, totdat ze zijn uitgeput.
In de technische analyse worden vaak oscillatoren gebruikt die sinusvormige kenmerken kunnen hebben. Een oscillator bevindt zich tussen twee extreme waarden en stelt vervolgens met de resultaten een trendindicator samen. De analisten gebruiken dan de trendindicator om op korte termijn overbought of oversold condities te ontdekken. Wanneer de waarde van de oscillator de bovenste extreme waarde nadert, interpreteren analisten die informatie om aan te geven dat het actief overgekocht is, en wanneer de waarde het onderste extreme nadert, beschouwen analisten het actief als oververkocht.
Sinusgolven als analyse-instrument
De sinusgolf als analyse-instrument voor technische grafieken is gebaseerd op geavanceerde wiskunde en is ontworpen om aan te geven of een markt in trending is of zich in een cyclusmodus bevindt. Het helpt handelaren het begin en einde van een trendbeweging te identificeren, evenals mogelijke verschuivingen in de trend.
Deze leidende indicator wordt ook wel de MESA-indicator genoemd en is ontwikkeld door John Ehlers op basis van een algoritme dat oorspronkelijk werd toegepast op digitale signaalverwerking. Hij bestaat uit twee lijnen, de Sinusgolf en de Leadgolf genoemd. Wanneer de koers in trend is, kruisen de lijnen elkaar niet en lopen ze meestal parallel en op afstand van elkaar.
Lijnkruisingen kunnen omslagpunten aangeven en onder de juiste omstandigheden koop- of verkoopsignalen genereren. De indicator kan ook een overgekochte of oververkochte markt signaleren (d.w.z. ongerechtvaardigd hoog of ongerechtvaardigd laag), wat implicaties kan hebben voor de heersende trend. Of ze nu alleen worden gebruikt of in combinatie met andere technieken of niet-gecorreleerde indicatoren (zoals op voortschrijdend gemiddelde gebaseerde indicatoren), de sinusgolven zijn zeer nuttig voor een trader.
De Composite Index of Lagging Indicators lijkt op een sinusgolf omdat de maatstaven waaruit de index is opgebouwd (d.w.z. verhoudingen en rentetarieven) de neiging hebben te schommelen tussen een reeks waarden.
Zo wordt bijvoorbeeld de inflatie altijd tussen gespecificeerde tarieven gehouden en als de inflatie een gespecificeerde grens bereikt of overschrijdt, zullen de rentetarieven worden aangepast om de inflatie te verhogen of te verlagen, zodat deze binnen een doelbereik wordt gebracht. Naarmate de inflatie toeneemt, afneemt of gelijk blijft, zal de rente dus op en neer schommelen om een ongewenst inflatiepercentage te beheersen.