Na 20 jaar als ingenieur te hebben gewerkt voor de Pulitzer stations, KSD en KSD-TV, investeerde Ed Ceries zijn spaargeld en zijn aanzienlijke technische inspanningen in de bouw van zijn eigen FM-station, dat hij KSHE noemde. Hij bouwde letterlijk een deel van de apparatuur zelf, en op 11 februari 1961 ging het station van start vanuit de kelder van het huis van de Ceries in de voorstad Crestwood. Het station noemde zichzelf “The Lady of FM,” en had een klassiek muziek formaat. Een tijd lang waren alle omroepsters vrouwen. Het grootste deel van de kelder werd gebruikt voor de activiteiten van het station, met de Associated Press Teletype geïnstalleerd naast de wasmachine. De kamer met de platenbibliotheek diende ook als administratief kantoor waar mevrouw Ceries ook haar strijkwerk deed. De loyaliteit van de luisteraars was groot en soms kwamen ze naar het station met kopieën van klassieke muziek die ze beter vonden dan de muziek die op KSHE werd gespeeld. Helaas waren adverteerders er niet van overtuigd dat FM radio, en in het bijzonder klassieke muziek op FM radio, een groot publiek had. Na het eerste jaar werd het formaat aangepast tot ongeveer 90% middle-of-the-road muziek en 10% klassiek, met negen dagelijkse nieuwsuitzendingen. In 1964 werd het station verkocht aan Century Broadcasting.
De nieuwe algemeen directeur Howard Grafman werd door zijn vriend Ron Elz overgehaald om een nieuw format te adopteren dat Elz tijdens een reis naar San Francisco op KMPX had gehoord: album-georiënteerde rock, met veel vrijheid voor de individuele DJ’s om te bepalen wat er gedraaid moest worden. Gedurende de jaren 1970 en begin jaren 1980 was KSHE invloedrijk in de groei van vele midwesterse bands zoals Styx, Cheap Trick, REO Speedwagon en Head East. KSHE had een brede en gevarieerde speellijst, die rockartiesten als Lake uit Duitsland, Stingray uit Zuid-Afrika, en opkomende bands uit Australië en Nieuw Zeeland als Midnight Oil en Split Enz populair maakte, naast het spelen van de klassiekers van de bekendere rocklegendes. Het allereerste rocknummer dat in november 1967 op KSHE werd gespeeld en hun formatverandering inluidde, was Jefferson Airplane’s “White Rabbit”.
KSHE speelde soms urenlang non-stop muziek zonder stationsidentificatie, wat uiteindelijk onder de aandacht van de FCC werd gebracht en waarschuwingen van het agentschap om te identificeren zoals vereist. Eind 1967, ’68 en het grootste deel van ’69 speelden ze hele albums in de late namiddag en ’s avonds laat op elke dag van de week. Albums die in hun geheel werden gedraaid waren o.a. The Firesign Theatre’s Waiting for the Electrician of Someone Like Him, The Who’s Tommy, Bonzo Dog Doo-Dah Band’s Gorilla Gorilla (Bonzo Dog Doo-Dah Band album), Arlo Guthrie’s Alice’s Restaurant, en Iron Butterfly’s In-A-Gadda-Da-Vida, om er maar een paar te noemen. KSHE speelde regelmatig conceptalbums in hun geheel, maar ook hele kanten van albums van favorieten als Rush. Zondagavonden werden gewijd aan het spelen van zeven albums van zeven verschillende artiesten in een programma genaamd de Seventh Day, beginnend aan het eind van de jaren 1970, een programma dat tot op de dag van vandaag doorgaat. De albums werden meestal gespeeld van 19:00 uur tot na middernacht. Het Seventh Day concept werd later ook door andere stations in het land gebruikt.
In plaats van het nieuws voor te lezen uit de telegraaf van Associated Press of United Press International (“rip and read”), introduceerden vroege nieuwsuitzendingen van KSHE nieuwsonderwerpen door het verhaal te laten voorafgaan door fragmenten uit rockmuziek met teksten die het onderwerp inleiden of becommentariëren.
KSHE creëerde een virtueel museum op haar website als een manier om haar 40-jarig bestaan te vieren. Het bevat videoclips, audioclips, foto’s en memorabilia. De eerste genomineerden (2007) waren Rush, Kiss, Ted Nugent, en REO Speedwagon.
In maart 2010 hield KSHE zijn jaarlijkse March Bandness – de op twee na langste versie van deze wedstrijd in de VS. Naast de typische classic rock bevat het format van KSHE ook standaard moderne rock. KSHE heeft ook verschillende subgenres voor verschillende tijdstippen van de dag, zoals Hair Band Doran (DJ: Mike Doran) van 20.00 tot 21.00 uur op weekdagen (voorheen ’80s at 8 onder de vorige DJ, Katy Kruze) en Monday Night Metal met Tom “Real Rock” Terbrock op dinsdagavond van 21.00 tot middernacht (oorspronkelijk op maandagavond om 22.00 uur met Radio/Radical Rich van midden jaren ’80 tot 1987 toen het werd verplaatst naar dinsdagavond, tot het midden jaren ’90 werd geannuleerd; het keerde terug met Terbrock in de zomer van 2006). Elke doordeweekse dag om 17.00 uur speelt KSHE “The Daily Dose”, twee Led Zeppelin nummers gepresenteerd met trivia over hun creatie of opmerkelijke uitvoeringen van de nummers.