Sinuswelle

Was ist eine Sinuswelle?

Eine Sinuswelle ist eine geometrische Wellenform, die periodisch oszilliert (sich aufwärts, abwärts oder von Seite zu Seite bewegt) und durch die Funktion y = sin x definiert ist. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine s-förmige, glatte Welle, die über und unter dem Nullpunkt oszilliert.

Sinuswellen werden in der technischen Analyse und im Handel verwendet, um Muster und Überkreuzungen in Verbindung mit Oszillatoren zu erkennen.

Sinuswellen verstehen

Der Sinuswellenindikator basiert auf der Annahme, dass sich Märkte in zyklischen Mustern bewegen. Nach der Quantifizierung eines Zyklus kann ein Händler versuchen, das Muster zu nutzen, um einen Frühindikator zu entwickeln. Dies funktioniert sehr gut, wenn sich der Markt tatsächlich in einem Zyklus bewegt. Wenn sich der Markt jedoch in einem Trend befindet, versagt dieses System (und man sollte sich darauf einstellen).

Märkte wechseln zwischen zyklischen und trendmäßigen Perioden ab. Zyklische Perioden sind dadurch gekennzeichnet, dass die Kurse an Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus abprallen und Ausbrüche oder Überschreitungen scheitern. Trendphasen sind durch neue Höchst- oder Tiefststände und Rücksetzer gekennzeichnet, die sich dann in Richtung des Trends fortsetzen, bis sie erschöpft sind.

In der technischen Analyse werden häufig Oszillatoren verwendet, die eine sinusförmige Charakteristik aufweisen können. Ein Oszillator liegt zwischen zwei Extremwerten und bildet dann aus den Ergebnissen einen Trendindikator. Die Analysten verwenden dann den Trendindikator, um kurzfristige überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Wenn sich der Wert des Oszillators dem oberen Extremwert nähert, interpretieren die Analysten diese Information dahingehend, dass der Vermögenswert überkauft ist, und wenn er sich dem unteren Extremwert nähert, betrachten die Analysten den Vermögenswert als überverkauft.

Sinuswellen als Analysewerkzeug

Die Sinuswelle als technisches Chartanalysewerkzeug basiert auf fortgeschrittener Mathematik und soll anzeigen, ob sich ein Markt im Trend oder im Zyklusmodus befindet. Sie hilft Händlern, den Beginn und das Ende einer Trendbewegung sowie mögliche Verschiebungen im Trend zu erkennen.

Dieser Frühindikator wird auch als MESA-Indikator bezeichnet und wurde von John Ehlers auf der Grundlage eines Algorithmus entwickelt, der ursprünglich auf die digitale Signalverarbeitung angewendet wurde. Er besteht aus zwei Linien, der so genannten Sinuswelle und der Leitwelle. Wenn sich der Preis im Trend befindet, kreuzen sich die Linien nicht und verlaufen in der Regel parallel und weit voneinander entfernt.

Linienkreuzungen können Wendepunkte anzeigen und unter den richtigen Bedingungen Kauf- oder Verkaufssignale erzeugen. Der Indikator kann auch einen überkauften oder überverkauften Markt signalisieren (d.h. einen ungerechtfertigt hohen oder ungerechtfertigt niedrigen Stand), was Auswirkungen auf den vorherrschenden Trend haben kann. Ob allein oder in Kombination mit anderen Techniken oder nicht korrelierten Indikatoren (z. B. Indikatoren mit gleitendem Durchschnitt), die Sinuswellen sind für einen Händler sehr nützlich.

Der Composite Index of Lagging Indicators ähnelt einer Sinuswelle, da die Messgrößen, aus denen sich der Index zusammensetzt (d. h.

Zum Beispiel wird die Inflation immer zwischen bestimmten Raten gehalten, und wenn die Inflation eine bestimmte Grenze erreicht oder überschreitet, werden die Zinssätze angepasst, um die Inflation entweder zu erhöhen oder zu senken, so dass sie in einen Zielbereich gebracht wird. Wenn also die Inflationsrate steigt, sinkt oder gleich bleibt, werden die Zinssätze nach oben und unten schwanken, um eine unerwünschte Inflationsrate zu kontrollieren.