Nachdem Ed Ceries 20 Jahre lang als Ingenieur bei den Pulitzer-Sendern KSD und KSD-TV gearbeitet hatte, investierte er seine Ersparnisse und seinen beträchtlichen technischen Aufwand in den Aufbau seines eigenen UKW-Senders, den er KSHE nannte. Einen Teil der Ausrüstung baute er buchstäblich selbst, und am 11. Februar 1961 ging der Sender im Keller des Hauses der Ceries in der Vorstadt Crestwood auf Sendung. Der Sender nannte sich „The Lady of FM“ und hatte ein klassisches Musikformat. Eine Zeit lang waren alle Ansagerinnen Frauen. Der größte Teil des Kellers wurde für den Betrieb des Senders genutzt, wobei die Fernschreibmaschine der Associated Press neben der Waschmaschine aufgestellt wurde. Der Raum mit der Schallplattenbibliothek diente gleichzeitig als Verwaltungsbüro, in dem Frau Ceries auch bügelte. Die Loyalität der Hörer war groß, und manchmal kamen sie zum Sender mit Kopien klassischer Stücke, die sie für besser hielten als die, die auf KSHE gespielt wurden. Leider waren die Werbekunden nicht davon überzeugt, dass UKW-Radio – insbesondere klassische Musik auf UKW – ein großes Publikum hatte. Nach dem ersten Jahr wurde das Format so angepasst, dass es zu etwa 90 % aus mittelmäßiger Musik und zu 10 % aus klassischer Musik bestand und täglich neun Nachrichtensendungen ausgestrahlt wurden. 1964 wurde der Sender an Century Broadcasting verkauft.
Der neue Geschäftsführer Howard Grafman wurde von seinem Freund Ron Elz davon überzeugt, ein neues Format zu übernehmen, das Elz auf einer Reise nach San Francisco bei KMPX gehört hatte: albumorientierter Rock, wobei den einzelnen DJs ein großer Spielraum bei der Auswahl der Musikstücke eingeräumt wurde. In den 1970er und frühen 1980er Jahren hatte KSHE einen großen Einfluss auf die Entwicklung vieler Bands aus dem Mittleren Westen wie Styx, Cheap Trick, REO Speedwagon und Head East. KSHE hatte eine breite und abwechslungsreiche Playlist, die Rockkünstler wie Lake aus Deutschland, Stingray aus Südafrika und aufstrebende Bands aus Australien und Neuseeland wie Midnight Oil und Split Enz populär machte, aber auch die Klassiker der bekannteren Rocklegenden spielte. Der allererste Rocksong, der im November 1967 auf KSHE gespielt wurde und den Formatwechsel einleitete, war „White Rabbit“ von Jefferson Airplane.
KSHE spielte manchmal stundenlang Musik ohne Senderkennung, was schließlich die FCC auf den Plan rief und die Behörde ermahnte, die vorgeschriebene Kennzeichnung vorzunehmen. Ende 1967, 1968 und die meiste Zeit des Jahres 69 spielten sie an jedem Tag der Woche am späten Nachmittag und in der Nacht ganze Alben. Zu den komplett gespielten Alben gehörten Titel wie Waiting for the Electrician oder Someone Like Him von The Firesign Theatre, Tommy von The Who, Gorilla Gorilla (Album der Bonzo Dog Doo-Dah Band) von Bonzo Dog Doo-Dah Band, Alice’s Restaurant von Arlo Guthrie und In-A-Gadda-Da-Vida von Iron Butterfly, um nur einige zu nennen. KSHE spielte häufig ganze Konzeptalben sowie ganze Seiten von Lieblingsmusikern wie Rush. Ab den späten 1970er Jahren wurden sonntagabends sieben Alben von sieben verschiedenen Künstlern in einer Sendung namens Seventh Day gespielt, ein Programm, das bis heute fortgeführt wird. Die Alben wurden in der Regel von 19:00 Uhr bis nach Mitternacht gespielt. Das „Seventh Day“-Konzept wurde später von anderen Sendern im ganzen Land übernommen.
Anstatt wie üblich Nachrichten zu verlesen, die von der Associated Press oder United Press International übernommen wurden („rip and read“), leiteten die frühen KSHE-Nachrichtensendungen die Nachrichten mit Rockmusikausschnitten ein, die das Thema einleiteten oder kommentierten.
KSHE hat auf seiner Website ein virtuelles Museum eingerichtet, um sein 40-jähriges Jubiläum zu feiern. Es enthält Videoclips, Audioclips, Bilder und Erinnerungsstücke. Die ersten Teilnehmer (2007) waren Rush, Kiss, Ted Nugent und REO Speedwagon.
Im März 2010 veranstaltete KSHE seine jährliche March Bandness – die drittlängste Version dieses Wettbewerbs in den USA. Neben dem typischen Classic Rock umfasst das Format von KSHE auch den Standard Modern Rock. KSHE hat auch verschiedene Subgenres für verschiedene Tageszeiten, wie z. B. Hair Band Doran (DJ: Mike Doran) von 20:00 bis 21:00 Uhr werktags (zuvor 80er Jahre um 20:00 Uhr unter dem früheren DJ Katy Kruze) und Monday Night Metal mit Tom „Real Rock“ Terbrock dienstagabends von 21:00 bis 24:00 Uhr (ursprünglich montagabends um 22:00 Uhr mit Radio/Radical Rich von Mitte der 80er Jahre bis 1987, als es auf Dienstagabend verlegt wurde, bis es Mitte der 90er Jahre abgesetzt wurde; im Sommer 2006 kehrte es mit Terbrock zurück). Jeden Wochentag um 17 Uhr spielt KSHE „The Daily Dose“, zwei Led-Zeppelin-Songs, die mit Wissenswertem über ihre Entstehung oder bemerkenswerte Aufführungen der Songs vorgestellt werden.