Co je to sinusoida?
Sinusová vlna je geometrický průběh, který periodicky kmitá (pohybuje se nahoru, dolů nebo do stran) a je definován funkcí y = sin x. Jinými slovy je to hladká vlna ve tvaru písmene s, která kmitá nad a pod nulou.
Sinusové vlny se používají v technické analýze a obchodování, aby pomohly identifikovat vzory a křížení související s oscilátory.
Klíčové poznatky
- Sinusová vlna je tvar vlny ve tvaru písmene S definovaný matematickou funkcí y = sin x. Sinusová vlna je tvar vlny ve tvaru písmene S, který se pravidelně mění.
- V oblasti financí mohou účastníci trhu identifikovat cyklické vzorce nebo signály oscilátorů z funkcí založených na sinusoidě.
- Sinusoida jako nástroj technické analýzy grafů je založena na pokročilé matematice a je navržena tak, aby indikovala, zda se trh pohybuje v trendu nebo v cyklickém režimu.
Porozumění sinusoidě
Indikátor sinusoidy je založen na předpokladu, že trhy se pohybují v cyklických vzorcích. Po kvantifikaci cyklu se obchodník může pokusit využít vzor k vytvoření předstihového indikátoru. To funguje velmi dobře, pokud se trh skutečně pohybuje v cyklu. Když se však trh pohybuje v trendu, tento systém selhává (a člověk by se tomu měl přizpůsobit).
Trhy střídají období cyklů a trendů. Cyklická období jsou charakterizována odrazem ceny od úrovní podpory nebo odporu a neúspěšnými průrazy nebo překonáními. Období trendu jsou charakterizována novými maximy nebo novými minimy a zpětnými tahy, které pak pokračují ve směru trendu, dokud se nevyčerpají.
V technické analýze se často používají oscilátory, které mohou mít sinusovou charakteristiku. Oscilátor existuje mezi dvěma extrémními hodnotami a z výsledků pak sestavuje indikátor trendu. Analytici pak používají trendový indikátor k odhalení krátkodobých překoupených nebo přeprodaných podmínek. Když se hodnota oscilátoru přiblíží k horní extrémní hodnotě, interpretují analytici tuto informaci tak, že aktivum je překoupené, a když se přiblíží k dolní extrémní hodnotě, považují analytici aktivum za přeprodané.
Sinusové vlny jako analytické nástroje
Sinusová vlna jako nástroj technické analýzy grafu je založena na pokročilé matematice a je navržena tak, aby ukazovala, zda se trh nachází v trendu nebo v režimu cyklu. Pomáhá obchodníkům identifikovat začátek a konec trendového pohybu a také možné posuny v trendu.
Tento předstihový indikátor se také nazývá indikátor MESA a byl vyvinut Johnem Ehlersem na základě algoritmu, který byl původně použit při zpracování digitálního signálu. Skládá se ze dvou čar, které se nazývají sinusoida a vedoucí vlna. Když je cena v trendu, čáry se nekříží a obvykle probíhají paralelně a jsou od sebe vzdálené.
Křížení čar by mohlo indikovat body obratu a za vhodných podmínek generovat nákupní nebo prodejní signály. Indikátor může také signalizovat překoupený nebo přeprodaný trh (tj. neopodstatněně vysoký nebo neopodstatněně nízký), což může mít vliv na převládající trend. Ať už se používají samostatně nebo v kombinaci s jinými technikami či nekorelovanými indikátory (např. indikátory založené na klouzavých průměrech), jsou sinusoidy pro obchodníka velmi užitečné.
Složený index zpožděných indikátorů se podobá sinusoidě, protože míry, které index tvoří (tj. poměry a úrokové sazby), mají tendenci oscilovat mezi určitým rozmezím hodnot.
Například inflace se vždy udržuje mezi stanovenými mírami a pokud/jakmile inflace dosáhne nebo překročí stanovenou hranici, úrokové sazby se upraví tak, aby se inflace zvýšila nebo snížila a dostala se do cílového rozmezí. Jakmile se tedy míra inflace zvýší, sníží nebo zůstane stejná, budou úrokové sazby oscilovat nahoru a dolů, aby kontrolovaly nežádoucí míru inflace.