Po dvaceti letech práce inženýra u Pulitzerových stanic KSD a KSD-TV investoval Ed Ceries své životní úspory a značné inženýrské úsilí do vybudování vlastní FM stanice, kterou nazval KSHE. Část zařízení si postavil doslova sám a 11. února 1961 se stanice přihlásila do vysílání ze sklepa Ceriesova domu na předměstí Crestwood. Stanice si říkala „The Lady of FM“ a měla formát klasické hudby. Nějakou dobu byly všechny hlasatelky ženy. Většina suterénu byla využívána pro provoz stanice, vedle pračky na prádlo byl instalován dálnopis Associated Press. Místnost s fonotékou sloužila jako administrativní kancelář, kde paní Ceriesová také žehlila. Věrnost posluchačů byla silná a občas přicházeli do stanice s kopiemi klasických výběrů, které považovali za lepší než ty, které se hrály na KSHE. Bohužel inzerenti nebyli přesvědčeni, že FM rádio – zejména klasická hudba na FM rádiu – má mnoho posluchačů. Po prvním roce byl formát upraven tak, aby obsahoval přibližně 90 % hudby středního proudu a 10 % klasické hudby, přičemž denně bylo vysíláno devět zpravodajských relací. V roce 1964 byla stanice prodána společnosti Century Broadcasting.
Nový generální ředitel Howard Grafman byl přesvědčen svým přítelem Ronem Elzem, aby přijal nový formát, který Elz slyšel na cestě do San Franciska na KMPX: rock orientovaný na alba, s velkou volností jednotlivých DJů, co budou hrát. V sedmdesátých a na počátku osmdesátých let měla KSHE vliv na růst mnoha středozápadních kapel, jako byli Styx, Cheap Trick, REO Speedwagon a Head East. KSHE měla široký a pestrý seznam skladeb, který zpopularizoval takové rockové umělce, jako byli Lake z Německa, Stingray z Jižní Afriky a vycházející kapely z Austrálie a Nového Zélandu jako Midnight Oil a Split Enz, stejně jako hrála klasiku od známějších rockových legend. Úplně první rockovou skladbou hranou na KSHE v listopadu 1967, která předznamenala změnu jejich formátu, byla „White Rabbit“ od Jefferson Airplane.
KSHE někdy hrála hudbu nonstop celé hodiny bez identifikace stanice, na což byla nakonec upozorněna FCC a varování agentury, aby se identifikovala podle požadavků. Koncem roku 1967, v roce 68 a po většinu roku 69 hráli celá alba pozdě odpoledne a pozdě v noci kterýkoli den v týdnu. Mezi alba hraná celá patřily takové tituly jako Waiting for the Electrician nebo Someone Like Him od The Firesign Theatre, Tommy od The Who, Gorilla Gorilla od Bonzo Dog Doo-Dah Band (album Bonzo Dog Doo-Dah Band), Alice Restaurant od Arlo Guthrieho a In-A-Gadda-Da-Vida od Iron Butterfly, abychom jmenovali alespoň některé. KSHE často hrála celá koncepční alba, stejně jako celé strany alb oblíbených kapel, například Rush. Nedělní večery byly od konce 70. let věnovány přehrávání sedmi alb od sedmi různých umělců v pořadu nazvaném Seventh Day (Sedmý den), který pokračuje dodnes. Alba se obvykle hrála od 19:00 hodin do půlnoci. Koncept Sedmého dne později použily i další stanice po celé zemi.
Místo vysílací konvence čtení zpráv vytržených z telegramu Associated Press nebo United Press International („rip and read“) uváděly rané zpravodajské relace KSHE zpravodajská témata tak, že jim předcházely úryvky rockové hudby, které měly texty uvozující nebo komentující dané téma.
KSHE vytvořila na svých webových stránkách virtuální muzeum jako způsob oslavy svých 40. narozenin. Obsahuje videoklipy, audioklipy, fotografie a vzpomínkové předměty. První uvedení (2007) byli Rush, Kiss, Ted Nugent a REO Speedwagon.
V březnu 2010 uspořádala KSHE každoroční March Bandness – třetí nejdelší verzi této soutěže v USA. Vedle typického klasického rocku zahrnuje formát KSHE také standardní moderní rock. KSHE má také různé subžánry pro různé denní doby, například Hair Band Doran (DJ: Mike Doran) ve všední dny od 20:00 do 21:00 (dříve pod názvem ’80s at 8 za předchozí DJky Katy Kruze) a Monday Night Metal s Tomem „Real Rock“ Terbrockem v úterý večer od 21:00 do 24:00 (původně v pondělí večer ve 22:00 s Radio/Radical Rich od poloviny 80. let do roku 1987, kdy byl přesunut na úterní večer, až do zrušení v polovině 90. let; návrat s Terbrockem v létě 2006). Každý všední den v 17:00 hraje KSHE „The Daily Dose“, dvě písně Led Zeppelin uváděné zajímavostmi o jejich vzniku nebo o pozoruhodných provedeních těchto písní.